Aprender Sistemática Negociação

Systematic Trading Sobre o Autor Robert Carver Robert Carver trabalhou na cidade de Londres por mais de uma década. Ele inicialmente negociou produtos derivados exóticos para o banco de investimento do Barclays e depois trabalhou como gerente de portfólio da AHL - um dos maiores fundos hedge sistemáticos do mundo - antes, durante e depois da crise financeira global de 2008. Ele foi responsável pela criação de AHLs fundamentais Estratégia macro global e, em seguida. Leia mais sobre Robert Carver Conteúdo Prefácio - Negociação e investimento sistemático - Quem deve ler este livro - O material técnico - O que está por vir Introdução - Janeiro de 2009 - Setembro de 2008 - Por que você deve iniciar o sistema de negociação agora - É perigoso lá fora - Deve ler este livro Parte Um. Teoria Capítulo Um. O cérebro humano defeituoso - descrição geral do capítulo - os seres humanos devem ser comerciantes grandes, mas. - Regras de negociação simples - Aderência ao plano - Bom design do sistema Capítulo Dois. Regras de Negociação Sistemática - Visão Geral do Capítulo - O que faz uma boa regra de negociação - Quando as regras comerciais não funcionam - Por que certas regras são lucrativas - Classificando estilos de negociação - Rácios de Sharpe alcançáveis ​​- Conclusão Parte Dois. Caixa de Ferramentas Capítulo Três. Adaptação - Visão geral do capítulo - Os perigos do excesso - Algumas regras para o encaixe eficaz - Como eu escolho minhas regras Capítulo Quatro. Alocação de portfólio - Visão geral do capítulo - Otimização da má qualidade - Economia de otimização de si mesmo - Fazer pesos à mão - Incorporação de rácios Sharpe Parte Três. Capítulo Cinco. Visão Geral do Quadro - Visão Geral do Capítulo - Um mau exemplo - Por que uma estrutura modular - Os elementos da estrutura Capítulo Seis. Instrumentos - Visão geral do capítulo - Necessidades - Escolha do instrumento e estilo de negociação - Acesso - Resumo da escolha do instrumento Capítulo Sete. Previsões - Visão geral do capítulo - O que faz uma boa previsão - Negociação discrecional com perdas de parada - A regra de não-regra dos acionistas de alocação de ativos - Dois exemplos de regras sistemáticas - Adaptação e criação de regras de negociação - Seleção de regras de negociação e variações Oito: Previsões Combinadas - Visão Geral do Capítulo - Combinação com pesos de previsão - Escolhendo os pesos de previsão - Chegando a 10 - Coberto em 20 - Resumo para combinar previsões Capítulo Nove. Orientação para a volatilidade - Visão geral do capítulo - A importância do direcionamento de risco - Estabelecimento de um objetivo de volatilidade - Aumento de lucros e perdas - Qual porcentagem de capital por comércio - Resumo da volatilidade direcionada Capítulo 10. Dimensionamento de posição - Visão geral do capítulo - O quanto é arriscado - Risco de posição e posição da volatilidade - De previsão para posição - Resumo para dimensionamento de posição Capítulo onze. Carteiras - Visão geral do capítulo - Carteiras e pesos de instrumentos - Pesos de instrumentos - alocadores de ativos e comerciantes de sistemas - Pesos de instrumento - negociação semi-automática - Multiplicador de diversificação de instrumentos - Um portfólio de posições e negociações - Resumo para a criação de uma carteira de subsistemas comerciais Capítulo Doze. Velocidade e tamanho - Visão geral do capítulo - Velocidade de negociação - Cálculo do custo de negociação - Usando os custos de negociação para tomar decisões de design - Negociação com mais ou menos capital - Determinação do tamanho global da carteira - Resumo dos sistemas de adaptação de custos e capital Parte IV. Treine o Capítulo Treze. Negociante semi-automático - Visão geral do capítulo - Quem é você - Usando o quadro - Processo - Diário de negociação Capítulo Quatorze. Asset Allocating Investor - Visão geral do capítulo - Quem é você - Usando o quadro - Processo semanal - Diário de negociação Capítulo Quinze. Staunch Systems Trader - Visão geral do capítulo - Quem é você - Usando o framework - Processo diário - Diário de negociação Epilogue. O que torna um bom trader sistemático Glossário Apêndice A. Recursos - Leitura adicional - Fontes de dados livres - Corretores e plataformas - Automação e codificação Apêndice B: Regras de Negociação - Os sistemas A e B: tomador de lucro inicial e tomador de perda precoce - Regra de transferência de média móvel (EWMAC) - A regra de negociação de carry Apêndice C. Otimização de portfólio - Mais detalhes sobre bootstrapping (técnica) - Correções de regra geral Apêndice D. Detalhes da estrutura - Previsões de reescalonamento - Cálculo do multiplicador de diversificação - Cálculo da volatilidade dos preços a partir de dados históricos Introdução - Janeiro de 2009 - Setembro de 2008 - Por que você deve iniciar o sistema de negociação agora - Sua perigoso lá fora - Por que você deve ler este livro Parte um. Teoria Capítulo Um. O cérebro humano defeituoso - descrição geral do capítulo - os seres humanos devem ser comerciantes grandes, mas. - Simples t. Links Úteis Jacket Text Este não é apenas um outro livro com mais um sistema comercial. Este é um guia completo para desenvolver seus próprios sistemas para ajudá-lo a fazer e executar decisões de negociação e investimento. Destina-se a todos os que desejam sistematizar sua tomada de decisão financeira, completamente ou em algum grau. O autor Robert Carver se baseia na teoria financeira, sua experiência em gerenciar estratégias sistemáticas de fundos de hedge e sua própria pesquisa aprofundada para explicar por que a negociação sistemática faz sentido e demonstra como ela pode ser feita de forma segura e lucrativa. Cada aspecto, desde a criação de regras de negociação para dimensionamento de posição, é completamente explicado. O quadro aqui descrito pode ser usado com todos os ativos, incluindo ações, títulos, divisas e commodities. Não há nenhuma fórmula mágica que garanta o sucesso, mas cortar erros simples melhorará seu desempenho. Youll aprender a evitar armadilhas comuns, tais como excesso de complicar a sua estratégia, sendo muito otimista sobre os retornos prováveis, assumindo riscos excessivos e comerciais com muita freqüência. As características importantes incluem: - A teoria por trás de negociação sistemática: por que e quando ele funciona, e quando ele doesnt. - Maneiras simples e eficazes de conceber estratégias eficazes. - Uma estrutura completa de gestão de posições que pode ser adaptada às suas necessidades. - Como comerciantes totalmente sistemáticos podem criar ou adaptar regras de negociação para prever os preços. - Tomar decisões comerciais discricionárias dentro de um quadro sistemático para a gestão de posições. - Por que os investidores tradicionais longos só devem usar sistemas para garantir uma diversificação adequada e evitar o churn caro e desnecessário da carteira. - Adaptar estratégias dependendo do custo de negociação e quanto capital está sendo usado. - Exemplos práticos do Reino Unido, EUA e mercados internacionais mostrando como o quadro pode ser usado. Systematic Trading é detalhado, abrangente e cheio de conselhos práticos. Ele fornece uma nova abordagem única para o desenvolvimento do sistema e uma obrigação para qualquer pessoa considerando a utilização de sistemas para fazer algumas ou todas as suas decisões de investimento. Um olhar notável dentro de negociação sistemática nunca visto antes, abrangendo a gama de pequenos para os comerciantes institucionais. Isso não é apenas para os comerciantes algorítmicos, seu valor para quem precisa de uma estrutura - que é todos nós. Carver explica como testar adequadamente, aplicar risco constante, posições de tamanho e carteiras, e meu favorito, sua regra não regra de regras, tudo explicado com cenários. Ler isto beneficiará todos os comerciantes. - Os jornais de Richard Dennis e suas tartarugas com seu suposto lucro de 100 por ano já se foram, mas a sua mística continua viva. - Perry Kaufman, autor de Sistemas e Métodos de Negociação, 5ª Edição (Wiley, E com ela vem uma tentativa após a outra para imitá-los, para. Robert Carver fala com Chuck Jaffe sobre seu novo livro sobre MoneyLife Radio. Top Comerciantes Unplugged AUDIO: Robert Carver gasta a maior parte do seu livro dizendo que ele não é um bom comerciante. Então por que ele dedicou sua vida e um livro inteiro para o assunto Porque ele acredita na negociação sistemática. AUDIO: Na segunda parte de nossa conversa com Robert Carver, mergulhamos nos detalhes de sua estratégia de negociação, por que ele não trocava em tempo integral e o que ele pensa sobre o seguimento de tendências. Hoje em Tendência Seguindo Rádio Michael Covel entrevista Robert Carver. Robert é autor de Systematic Trading: Um novo método exclusivo para a concepção de sistemas de negociação e investimento. Começou seu começo dentro. Consultas dos meios Se você gostaria de entrar em contacto com o autor para a entrevista ou o comentário, ou o youd gosta de uma cópia da revisão deste produto, contacte-nos por favor em prharriman-casa ou chame 44 (0) 1730 269809. Para Informações sobre direitos disponíveis, entre em contato com rightsharriman-house Compras em massa Descontos para compras em massa e existem edições premium disponíveis. Por favor, entre em contato com specialsalesharriman-casa para um quote. MARCO MAYER Trader sistemática, Chefe de AlgoStrats Marco é um comerciante sistemático em tempo integral ea cabeça por trás AlgoStrats. 10 anos de experiência de negociação nos mercados 10 anos de desenvolvimento de sistemas de negociação e experiência de pesquisa de mercado 15 anos de experiência em desenvolvimento de software, gestão de dados e ciência dos dados na indústria financeira Membro da TradingEducators desde 2008Tendo vasta experiência como um Trader e Quant é Um conjunto raro de habilidades e uma grande vantagem nos mercados de hoje. Graças a este conjunto de habilidades únicas, Marco tem controle total sobre todas as partes de sua sistemática Trading e cada um dos produtos e serviços AlgoStrats. Desta forma, não há literalmente nenhuma fricção entre as diferentes partes de sistemas de negociação de pesquisa e desenvolvimento ea negociação real nos mercados. Quer saber mais sobre Marco Confira seu Bio. ALGOSTRATS SERVICES Aqui está uma visão geral de nossos produtos e serviços. A AlgoStrats está focada em Negociação Sistemática em uma ampla gama de mercados líquidos de Forex e Futuros em todo o mundo. Se você tem um pedido específico para um serviço ou produto não listado, não hesistate contatar-nos. AlgoStrats: FX Acompanhe Marco negociando uma conta de dinheiro real usando um portfólio de sistemas gerenciados ativamente nos mercados Forex. AlgoStrats Consulting Quer aprender sobre a negociação dos mercados Forex ou Futuros Quer saber mais sobre Systematic Trading Stuck em sua negociação à procura de novas idéias não convencionais Confira Marcos serviços educacionais e de consultoria. Ambush Signals Emboscada é um sistema daytrading de reversão média focado em uma variedade de mercados futuros. Com sinais de emboscada você pode se inscrever e seguir facilmente o sistema de emboscada. Copyright 2016. Marco Mayer Trading Educators, Inc. Todo o conteúdo do AlgoStrats é apenas para fins educacionais para mostrar o tipo de negociações sistemáticas que você pode considerar uma vez que você aprendeu a negociar e analisar o mercado sozinho. Não constitui conselho de investimento. Marco Mayer Trading Educators, Inc. não se responsabiliza por qualquer perda ou dano, incluindo, mas não se limitando a qualquer perda de lucros, que possam surgir directa ou indirectamente do uso ou da confiança em tais informações. Há um risco substancial de perda na negociação de futuros de commodities, ações, opções e produtos cambiais. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Trading Futures, negociação de câmbio sobre margem e opções de negociação tem grandes potenciais recompensas, mas também grande risco potencial. Você deve estar ciente dos riscos e estar disposto a aceitá-los para investir nos mercados de futuros, câmbio e opções. Não comércio com dinheiro que você não pode perder. Esta não é nem uma solicitação nem uma oferta para BuySell futuros, câmbio, ações ou opções sobre o mesmo. Nenhuma representação está sendo feita que qualquer conta será ou é susceptível de atingir lucros ou perdas semelhantes aos discutidos neste site. O desempenho passado de qualquer sistema de negociação ou metodologia não é necessariamente indicativo de resultados futuros. Todas as opiniões, notícias, pesquisas, análises, preços ou outras informações contidas neste site, blog, twitter, youtube, facebook e outros sites são fornecidas como comentário geral do mercado apenas para fins educacionais e não constituem conselhos de investimento. Marco Mayer e Trading Educators, Inc. não serão responsáveis ​​por qualquer perda ou dano, incluindo, mas não se limitando a, qualquer perda de lucros, que possam surgir direta ou indiretamente do uso ou da confiança em tais informações. As transações com derivativos, incluindo os Produtos de Câmbio e Futuros, são complexas e apresentam alto grau de risco. Eles são destinados a investidores sofisticados e não são adequados para todos. Existem inúmeros outros factores relacionados com os mercados em geral ou com a implementação de qualquer programa específico de negociação que não possam ser totalmente contabilizados na preparação de resultados de desempenho hipotéticos e que possam afectar negativamente os resultados de negociação reais. CFTC REGRA 4.41 - RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS OU SIMULADOS TÊM CERTAS LIMITAÇÕES. DESCONHECIDO UM REGISTO DE DESEMPENHO REAL, OS RESULTADOS SIMULADOS NÃO REPRESENTAM A NEGOCIAÇÃO REAL. TAMBÉM, SENDO QUE OS COMÉRCIOS NÃO FORAM EXECUTADOS, OS RESULTADOS PODERÃO TER OU NÃO COMPENSADO PELO IMPACTO, SE HOUVER, DE CERTOS FATORES DE MERCADO, COMO A FALTA DE LIQUIDEZ. OS PROGRAMAS SIMULADOS DE NEGOCIAÇÃO EM GERAL SÃO TAMBÉM SUJEITOS AO FATO QUE SÃO PROJETADOS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ SENDO SENDO QUE QUALQUER CONTA PODERÁ OU É POSSÍVEL CONSEGUIR LUCROS OU PERDAS SIMILARES Àqueles MOSTRADOS. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ SENDO SENDO QUE QUALQUER CONTA VOU, OU É POSSÍVEL CONSEGUIR LUCROS OU PERDAS SEMELHANTES AOS DISCUTIDOS NESTE SITE, APOIO E TEXTOS. OS NOSSOS CURSOS, PRODUTOS E SERVIÇOS DEVEM SER USADOS COMO APRENDIZAGEM ÚNICA E NÃO DEVEM SER USADOS PARA INVESTIR DINHEIRO REAL. SE VOCÊ DECIDE INVESTIR O DINHEIRO REAL, TODAS AS DECISÕES COMERCIAIS DEVEM SER SEUS PRÓPRIOS. A estratégia macro global é mais do que apenas saber sobre a macroeconomia e classes do recurso. É uma coisa para ser capaz de compreender o conceito academicamente, é outra coisa para ser capaz de executar macro global e lucrar com ele. Macro global não é difícil de aprender, é, em vez disso, difícil de dominar. Você precisa de uma equipe sólida composta de analistas baseados em diferentes regiões do mundo para trabalhar em sinergia uns com os outros. Não há nenhuma maneira que você pode fazer isso como um show de 1 homem (ao contrário de investimento de valor), onde você está sentado em seus escritórios em Londres e saber exatamente o que é realmente a perspectiva econômica é nos países de mercados emergentes. Além disso, você precisa de uma equipe diferente de especialistas em ações, renda fixa, derivativos, pares de moedas. Depois haverá um arquiteto para reunir tudo isso, conceituar os temas macroeconômicos e colocá-los em ação. Para ajudá-lo a entender a macroeconomia, heres algo a ser usado como referência: (fonte-7 razões pelas quais o seu valor de investimento isn039t trabalho amp como corrigi-lo) O processo de 3 etapas será algo como isto: Passo 1: Conceptualize macro temas Identificar fundamental, , Cíclicas e até mesmo mudanças políticas em todos os países em todas as regiões Passo 2: Escolher classes de ativos e posição Posições simples - longo ou curto. A classe de ativos pode ser ações diretas, títulos, derivativos, forex, índice setorial, commodity, ETFs não deve haver nenhuma restrição sobre qual classe de ativo que pode ser usado Passo 3: Construir carteira Existem 2 maneiras de fazê-lo. Em primeiro lugar o alto risco de alto retorno método - A maioria dos fundos de hedge seria unidirecional ativo pesado significado que eles estão apostando a probabilidade de um evento ocorrendo. Os prós deste método é que se a aposta é certa, você lucra grande, caso contrário, você também perde grande. Composto quando você usa alavancagem. É por isso que você vê um monte de hedge funds teve que ser fechado, porque se você estiver errado apenas 1 vez, ele vai acabar com você. Período. Mesmo se você for um herói de 1 tempo (procure The Big Short) por estar certo, isso não significa que você sempre será o mesmo herói para seus investidores no futuro. A segunda forma é mais sustentável o método focado no risco. Ele visa alcançar um retorno positivo por não perder dinheiro, independentemente de o mercado se move com ou contra a sua posição. Algo como uma carteira de retorno absoluto. Dito que você tem que ter apenas a quantidade certa de posições em 2 ou mais classes de ativos para conseguir isso. Você teria posições longas no índice BRITÂNICO da equidade e colocou opções antes de Brexit. Mas muito pesado sobre a equidade e não o suficiente em opções de venda, você posição seria em negativos líquidos se o mercado cai post Brexit. Por outro lado, a sua posição ainda estará em negativo líquido se você é pesado em opções de venda, mas a luz sobre a equidade se o mercado sobe quando Brexit não acontece. Uma boa equipe macro global seria capaz de equilibrar apenas a exposição correta em ambas as classes de ativos (levando em consideração, ineficiência do mercado e preços de ativos) para que não importa o que aconteça (Brexit ou não), haverá um nível de confiança de 99 A redução está limitada a, digamos, 5. Claro, ainda há uma probabilidade 1 coisas irão inesperadamente errado causado por eventos Black Swan. Mas no dia moderno econômico, pergunte a nós mesmos, qual é a melhor cobertura contra o mercado (beta) Se alguém responde bond, então eu vou chutá-lo nas nozes com meu estilete. Conceitos de economia tradicionais estão desatualizados quando você tem coisas como taxas de juros negativas (acho que BoJ) e dinheiro fácil como QE. Os gestores de fundos sabem que a abordagem focada no risco em macro global é uma das melhores formas de se proteger contra a desaceleração do mercado no dia-a-dia. Na verdade, é muito poderoso se você misturá-lo com valor investindo confie em mim como um membro da indústria por anos. De volta aos dias, quando eu ainda estava na indústria, temos atualizações diárias do mercado, discussão macro semanal, alocação de recursos mensais e estratégia trimestral de ajuste fino, a fim de entregar resultados sólidos para os nossos investidores. Período de detenção de ativos Pode ser tão curto quanto alguns dias e até um máximo de 2 anos, tops. Longo prazo é definido 3-5 anos em investimento de valor, mas a longo prazo em macro global é geralmente lt 2 anos. E eu sugiro que você leia sobre essas métricas de correlação, volatilidade, Sharpe ratio e Value at Risk (VAR), se você já não. Por que eu quero expor isso é porque eu vou dizer-lhe este mindblowing fato A abordagem focada em risco para a carteira Global Macro geralmente têm Volatilidade mais baixa do que a carteira de investimento mais valor ou ETFs lá fora. Uma carteira macro global não corresponderia ao retorno de uma carteira ligada a beta em um mercado em alta, mas definitivamente superará a carteira de ações em um mercado de baixa. Você sabe que no ano passado (2015), os gerentes de fundo do gracejo do insider têm com investors é que o melhor gerente do equidade faria lhe 0 e você deve o agradecer. Se você olhar para Warren Buffetts Berkshire Hathaway 2015 retorno anual, você saberá porquê. Fim do dia, tendo em conta a volatilidade inevitável, tudo o que queremos é um maior retorno ajustado ao risco. Falar sobre a preservação do capital, Id tem algo mais do que entregar o retorno potencial 10 anual com 0,5 volatilidade em vez de retorno 25, mas com 10 vezes mais volatilidade (5). Faz sentido direito E uma equipe muito boa de gerente de macro global será capaz de conseguir isso alocando várias classes de aula amplificar estratégias diversificadas em vários temas macro para que todo o portfólio tem quase 0 correlação com o amplo mercado (SampP, etc) Então, em Curto, esse é o processo de macro global. Um bom lugar para aprender mais sobre isso em detalhes são 2 cursos que me deparei em Udemy Um bom começo seria este macro global trading amp inverter para investidores de varejo. (Obteve o código de desconto de alguns fóruns). Acho que a parte mais útil é o conteúdo infográfico de 1 página sobre como os ciclos macroeconômicos, de negócios e de ativos se correlacionam entre si. Além disso, você verá um excelente exemplo de como uma carteira macro global de 6 bilhões de euros dará resultados sólidos desde 2013. Outro bom de Tyler (que também postou neste tópico) - Global macro investindo - assumir o controle do mercado mundial Tyler Curso contém coisas mais avançadas, para obter isso também se você não pode obter o suficiente de macro global do primeiro curso. Ambos, eu acho, são extremamente acessíveis considerando a complexidade do assunto. Você não pode dar errado com ele - e isso bate ter que ler um livro de cem páginas de comprimento. Finalmente, vamos dar-lhe exemplo da vida real da macro global em termos leigos: China está a transição de ser uma fábrica mundial para um serviço de valor acrescentado mais baseado (leia-se: pontos mais elevados na cadeia de abastecimento). Quando isso acontece, a matéria-prima eo consumo de energia vão cair. China importação ampères ferro amp da Austrália, e esta indústria de mineração é um componente importante da economia australiana. Quando a economia australiana desacelera, o gov, assim como qualquer governo do mundo vai fazer é cortar as taxas de juros (já aconteceu). Os preços dos títulos estão inversamente correlacionados com a taxa de juros (eu não vou explicar por que aqui, mas lê-lo). Um bom gestor global de fundos macro teria visto esta vinda e longa no Aus renda fixa antes do corte de taxa de juros ocorre. Além disso, ele também pode assumir posições curtas em empresas de energia (empresas de energia europeias, talvez) quando seus negócios serão afetados pela desaceleração na China. Assim como você pode ver, sua dinâmica e sempre em mudança. Depois de fazer um lucro, você vender e procurar outros temas para lucrar com. Agora, saia e jogue 2.6k Vistas middot Ver Upvotes middot Não é para reprodução As estratégias de negociação macro são complexas para aprender sobre porque os fatores a assistir estão sempre mudando. Mas realmente a oportunidade de entrar nesta forma de negociação são melhores do que nunca para os pequenos comerciantes por causa do acesso aos ETFs. Você realmente precisa ler muitas vezes e muito amplamente e monitorar fatores-chave em plataformas como a Bloomberg. Mergulhe na economia global e mergulhe. Blogs como ZeroHedge fornecer uma boa visão negativa de tudo lol, Risco calculado é mais equilibrado. Assista a lançamentos de dados globais, moedas, anúncios políticos etc. Também esta é uma área fantástica de investimento, como jogar um jogo global. Boa sorte. 4.8k Vistas middot Ver Upvotes middot Não gostaria de ser reproduzido Eu gostaria de ler a seção macro de Hedge Fund Market Wizards e ter uma idéia de como todos os indivíduos comércio. Comece a ouvir Stan Druckenmiller e Raoul Pal. Você pode seguir Raoul no twitter e stocktwits. Leia tudo o que você pode obter em suas mãos de Ray Dalio. Sua teoria econômica macro é grande. Aprenda os fundamentos da tendência seguinte, porque a maioria dos macro trading envolve encontrar grandes tendências a explorar. Caras globais macro tendem a gerenciar comércios mais como um seguidor de tendência do que um apanhador grande aposta equidade. Eu também executar um site chamado Macro Ops que você pode querer verificar para fora. Focalizamos toda a nossa pesquisa sobre a arte da macro global. Eu escrevo sobre análise fundamental e técnica de administração comercial. Temos um grupo de facebook também. Temos um monte de bom para lá e para cá. Todo mundo aprende muito. 2.6k Vistas middot Ver Upvotes middot Não é para reprodução Se por macro você quer dizer técnicas quantitativas se aplicam ao posicionamento direcional, então eu não tenho nada a acrescentar ao material padrão. Para leitura discricionária, leia cada item na bibliografia e inscreva-se para o longo relatório GBD papel. 3.1k Vistas middot Ver Upvotes middot Não é para reprodução middot Resposta solicitada por 1 pessoa Eu faço uma boa quantidade de macro trading, oferecemos uma estratégia temática global macro para os clientes e muitas vezes usá-lo como um pedaço de carteira lá como tende a exibir Uma baixa correlação com os mercados amplos de outras ofertas de estratégia. Uma coisa que eu acho que é muito útil é ler os dados econômicos libera a cada semana. Uma vez que você começa uma alça sobre como esses lançamentos impacto nos mercados amplos (Equidade, Dívida, Moeda, Commodity), você pode começar a tentar prever estes lançamentos e como eles irão direcionalidade no mercado. Depois de mais ou menos seis meses seguindo esses indicadores, você pode começar a escrever suas previsões. Olhe para entender como um lançamento impactos outros, e como todos estes dados alimenta em movimentos de mercado. Eu uso o calendário de liberação econômica no briefing: briefinginvestorcal. Mas há alguns outros que são muito bons também. Depois de obter uma alça sobre esta informação, você pode começar a construir estratégias de negociação que são impulsionadas pelos fatores mencionados acima. No geral, os investidores mais recentes tendem a ignorar os dados quotprimaryquot oferecidos nos relatórios de ganhos de empresas e em relatórios de dados econômicos. (Você também deve ler os anúncios de ganhos de grandes empresas, também, estes podem ser muito reveladores no que diz respeito à imagem macro. Tente entender como os dados que você tem acompanhado se relaciona com os ganhos de uma empresa como a Alcoa, por exemplo) . 4k Vistas middot Ver Upvotes middot Não é para reprodução Charles Phan. Trabalhando em finanças desde 2003 Pegue uma cópia de Soros, A Alquimia das Finanças. It039s escrito como um jornal de suas idéias macro combinado com uma explicação de sua filosofia de investimento. Fora isso, leia o FT eo Jornal. Economista. 5.6k Vistas middot Ver Upvots middot Não é para reprodução middot Resposta solicitada por Kamil AltintasogluTrade com segurança: comércio sistemática Curso especial em sistemática de negociação e automação comercial Este curso abre uma oportunidade para você se tornar um profissional comerciante que é capaz de encontrar sua própria borda na Mercado, transformá-lo em um sistema de comércio, testar sua validade e, em seguida, ajustar de acordo com as mudanças dos mercados. Além disso, com um pouco de habilidades de programação é possível automatizar um sistema comercial e ter computador fazer todos os comércios, excluindo suas emoções que na maior parte só afetam negativamente o desempenho global. Por que a negociação sistemática a única maneira de permanecer consistentemente rentável nos mercados modernos A realidade da negociação mudou, especialmente nos últimos 7 anos. Negociação agora é conduzida por algoritmos, eles são numerosos e diversos, eles têm vários preços-alvo e horizontes de tempo. Os mercados líquidos modernos são resultados dessa interação de algos, e quanto mais longe nos afastamos desses doces anos 90, os movimentos de preços mais inesperados e imprevisíveis se tornam. Se caminhássemos juntos para qualquer intuição financeira moderna, você provavelmente veria que os comerciantes talentosos foram substituídos pelo zumbido quase silencioso de servidores que executam soluções algorítmicas. Permite agora fazer uma comparação simples. Qual é a principal diferença entre um comerciante discricionário e um comerciante sistemático Normalmente, um comerciante discricionária abre posições porque ele sente que o mercado deve ir a qualquer direção e infelizmente liquida-los muito cedo quando ele é rentável e muito tarde quando ele está perdendo. Um comerciante sistemático, por outro lado, primeiro desenvolve um sistema de negociação que se baseia em qualquer fenômeno de repetição do mercado, então ele cuidadosamente testes e, em seguida, segue as regras. Sua vantagem é a estatística do método comprovado. Um comerciante discricionário não tem nenhuma maneira de verificar se ele ou nunca foi certo em todas as situações semelhantes no mercado. Um comerciante sistemático pode sempre verificar se seu sistema reage adequadamente em toda a variedade de situações de mercado. Além disso, ele nunca vai viver até que esteja confiante em seu sistema. Qual é a vantagem dos comerciantes discricionária Mero sorte. Qual é a vantagem sistemática dos comerciantes? Fundo estatístico sólido. Quem deve considerar este curso O curso é destinado a iniciantes e intermediários que desejam mudar para a negociação sistemática e aprender a conceber sistemas de negociação e até mesmo automatizar a sua negociação. Esta é uma boa oportunidade para um começo de salto no comércio sério que é muito acessível. Deixe-me explicar por que eu decidi desenvolver um programa educacional em negociação sistemática. Eu trabalhei há muito tempo com instituições e pessoas de alto patrimônio líquido. Este é o mundo da negociação sistemática, especialmente após a crise de 2008, quando todos os comerciantes de grande volume discricionária foram varridos do mercado. Alguns anos atrás eu estava envolvido em uma série de projetos para os comerciantes de varejo, e rapidamente chegou a uma conclusão surpreendente. Descobri que a maioria dos recursos educacionais para os comerciantes de varejo instou ao comércio discricionário. Porque é impossível realizar um teste adequado da maioria dos métodos de negociação discricionária publicada antes de entrar em direto. Além disso, é impossível aplicar a maioria desses métodos para viver negociação, mesmo para seguir as regras. Por exemplo: um conselho típico para definir um objetivo de lucro de 4 a 10 pontos é de fato impossível de usar, porque mesmo se a posição é aberta na direção correta e ganhou 4 pontos ainda não está claro se ele tem que ser liquidado ou deixou aberto. Por algum tempo, tenho tentado explicar os princípios básicos do comércio sistemático em fóruns de discussão e grupos de interesse e destacar as inconsistências do comércio discricionário, mas finalmente percebi que era impossível dentro do quadro de breves postagens, dispersas e indigestas. A longo prazo, uma abordagem sistemática deve ser sistemática em todos os domínios, tanto no comércio como na educação. Por isso, decidi lançar este programa educativo único que visa abrir o mundo do comércio sistemático para os comerciantes novatos e intermediários. Ao contrário da maioria dos outros programas de mentoria de negociação de dia eu não ensino como desenhar linhas de tendência, identificar padrões de gráfico e fazer outras suposições. Em vez disso, eu fornecer todas as ferramentas que são necessárias para ter sua idéia de negociação definido no código, testado e, finalmente, negociado automaticamente. Para os alunos bem sucedidos eu ofereço uma classe de bônus que descreve a metodologia que permite encontrar idéias de negociação, convertê-los em código, teste e comércio. Vamos considerar um sistema de negociação simples que tem vindo a trazer retornos consistentes já há quase 15 anos. À direita está a curva de desempenho deste sistema. CFTC REGRA 4.41 RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS OU SIMULADOS TÊM CERTAS LIMITAÇÕES. DESCONHECIDO UM REGISTO DE DESEMPENHO REAL, OS RESULTADOS SIMULADOS NÃO REPRESENTAM A NEGOCIAÇÃO REAL. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ SENDO SENDO QUE QUALQUER CONTA PODERÁ OU É POSSÍVEL CONSEGUIR LUCROS OU PERDAS SIMILARES Àqueles MOSTRADOS. Vamos considerar cuidadosamente a idéia de negociação por trás desse sistema e analisaremos sua robustez. Portanto, pelo menos você terá um pronto para ir, trabalhando e robusto sistema de negociação, e ele não será uma caixa preta, mas um algoritmo transparente sob seu controle. Além disso, você será capaz de analisar criticamente sistemas de código aberto que são publicados em inúmeros recursos da web, e empregar aqueles que realmente funcionam para seu benefício. Um breve QA antes de prosseguir para a visão geral dos cursos A: A resposta é dupla. Por um lado eu falto a interação humana durante todo meu dia porque a maioria absoluta de meu trabalho é feita em um computador. Gosto de compartilhar idéias, ensinar e divulgar ameaças ocultas e oportunidades de negociação sistemática. Por outro lado eu não gosto do que eu vejo na net um monte de conselhos que levam a nenhum lugar, e eu quero substituir o paradigma fazer isso porque você é dito para fazê-lo com fazer isso por causa dessas razões lógicas que você pode provar . R: Não, uma vez que tal abordagem não existe. Ou, mais corretamente, não existe uma abordagem universal para conquistar qualquer mercado. Existem vários métodos que se adequam a vários mercados, e eu ensino a metodologia que permite selecionar corretamente e empregá-los para que seu resultado ao vivo atingiu suas expectativas. R: Claro que não. É possível seguir o caminho do it yourself em negociação. No entanto, você tem que pagar por sua educação: ou com o seu tempo ou com o seu dinheiro. Passei por muitas etapas antes de me tornar um profissional comerciante, consultor e especialista em automação comercial, e se eu pudesse ajudar alguém a ignorar vários anos de pesquisa, seria um sentimento muito gratificante. Eu simplesmente sugerir para salvar um par de anos de auto-educação extensa e ter um começo de salto para o mundo do comércio sistemático. R: Você não tem que ter qualquer conhecimento especial em matemática, você só precisa ser capaz de pensar logicamente, mas este é um requisito essencial para qualquer comerciante. As habilidades básicas de programação são preferíveis, mas não absolutamente obrigatórias. R: Claro que se falarmos de sistemas, algoritmos e programação temos que usar alguma matemática. No entanto, não vamos entrar em domínios complexos como mineração de dados, aprendizagem de máquinas e outros, felizmente para ser um comerciante sistemático bem sucedido é suficiente ter apenas conhecimento básico em matemática. R: Usaremos MultiCharts com suporte de EasyLanguage para todos os exemplos ao vivo, e EasyLanguage na minha opinião é de fato o meio mais fácil de explicar o computador o que você quer dele. EasyLanguage é a linguagem padrão da indústria de codificação de sistemas de negociação desenvolvida pela TradeStation, assim você pode usar códigos MultiCharts em TradeStation também. Na minha opinião pessoal, o MultiCharts oferece o ambiente mais intuitivo e amigável que melhora drasticamente a curva de aprendizado e reduz o tempo gasto em pesquisa e desenvolvimento do zero à produção. Agora vamos prosseguir para o programa educacional completo. The course consists of 10 online classes taken two times a week, therefore the whole program takes only slightly more than a month. 1. Market terminology and basic concepts. Base assets and derivatives. Types of markets and instruments available to retail traders. Futures, spot (fx, metals, commodities), stocks, options. Requirements and limitations, using leverage and margin. Understanding contract specifications. Exchange traded and OTC instruments. Understanding the counterparty of a trade and implied expenses (spread, slippage, commissions, etc.) 2. Kinds of market analysis. Technical analysis vs. fundamental analysis vs. behavioral analysis. Key price drivers, cyclic nature of market price time series and methods of its analysis. Repeating patterns of behaviour as the essential basis of any trading system. 3. The essence of systematic trading. Probability as the key notion in systematic trading. Statistical metrics and basic methods for their estimation. Mathematical expectancy, its connection with probability and the overall profitability of a trading system. 4. Main states of any liquid market. The concept of trend and why it is useless for practical trading. Introducing the notion of bias and its application to systematic trading (systematical gains). 5. Indicators as derivatives of price, time and volume. Purpose of indicators. Classification of indicators and understanding their readings. Typical usage examples. 6. The interface of MultiCharts. Creating workspaces, charts, applying technical studies. Setting up connections to data vendors and brokers. Using QuoteManager for proper instruments setting. Manual trading using MultiCharts as a complete trading platform. 7. Basic programming in EasyLanguage, part I. Main concepts and definitions. Understanding the ideology of the hidden main loop. Bar by bar vs. tick by tick calculation and execution. Creating custom indicators. 8. Basic programming, part II. Creating trading signals. Understanding order types, possible execution issues, difference between live execution and backtest results. Synchronous and async automated trading modes. Understanding settings in the strategy properties and autotrading. 9. Advanced programming and tricks: using multiple data streams, working with synthetic instruments, combining different time frames and different chart types. 10. Overview of backtesting and optimization. Key premises, purpose and notions, typical mistakes and how to avoid them, main sources of discrepancy between backtested and live results. Understanding essential metrics of a trading system performance and analysis of its stability. Bonus lesson Showing you precisely how I developed my own trading fully automated trading program step by steps. Following all the essential steps in strategy development, formalization, improvement and backtesting. Who should consider this program Those who want to make trading their profession and trade full-time. Beginner traders who want to save time on learning and practicing. Intermediate traders switching to the systematic approach and automation. What next This course gives you the essential ideas about market research, strategies development and systematic trading in general. You will be able to apply your knowledge to creating your own strategies following the example that we consider within the course. Nevertheless the world of systematic trading is of course far more complex and varied, and if at certain point you decide that you need more training in more advanced market analysis, most modern trading concepts and extra robustness for your strategies, you may want to consider further education within our comprehensive educational course that thoroughly covers all stages from discovery of new trading ideas to live exploitation of automated trading strategies. Please note that this program is for serious traders with serious goals in their career. It does not reveal any Holy Grail and there will be still a lot of work of your own after the classes just like in any university. Remember that this is only the first step to proficiency, but it cannot be jumped over. Due to my tight schedule the program is available only to a limited number of participants. Please fill out the form below for a free consultation to discuss the merits of the program for you. THERE IS A SUBSTANTIAL RISK OF LOSS IN FUTURES TRADING, THEREFORE INVESTORS SHOULD UNDERSTAND THE RISKS INVOLVED IN TAKING LEVERAGED POSITIONS AND MUST ASSUME RESPONSIBILITY FOR THE RISKS ASSOCIATED WITH SUCH INVESTMENTS AND FOR THEIR RESULTS. YOU SHOULD CONSIDER WHETHER SUCH TRADING IS SUITABLE FOR YOU IN LIGHT OF YOUR CIRCUMSTANCES AND FINANCIAL RESOURCES.